研判大势，要达到高的准确性，难度也在于这里，首先是针对大盘的分析，由于所采取的分析标的只有一个，即只有上证指数，那么将缺少相关的协同检验效应，即投资者会认为单一的对于大盘指数的分析并一定有效果，总想寻找大量的证据以对自己对当前行情的判断提供更加有力的支持或者证明。其实，除了单一对大盘指数进行研判外，还有一个方แ法，就是对相关市值比例较大的权重股进行研判ศ。为此，我们可对各行业的权重龙头进行综合分析。比如，可按个股的流通市值挑选出一些个股进行综合评议，可挑选中国石油、中国石化、工商银行、上海ร汽车、贵州ะ茅台、中国神华、中国联通、宝钢股份、江西铜业、中国国航、万科a、美的电器、中ณ国船舶等市值比较大的大盘蓝筹股进行综合评议分析，结合其k线和量能ม演绎进行综合的推论，以对当前的大势做出合理判断。
研判大势，要达到高的准确性，难度也在于这里，首先是针对大盘的分析，由á于所采取的分析标的只有一个，即只有上证指数，那么将缺少相关的协同检验效应，即投资者会认为单一的对于大盘指数的分析并一定有效果，总想寻找大量的证据以对自己้对当前行情的判断ษ提供更加有力的支持或者证明。其实，除了单一对大盘指数进行研判外，还有一个ฐ方法，就是对相关市值比例较大的权重股进行研判。为此，我们可对各行业的权重龙头进行综合分析。比如，可按个股的流通市值挑选出一些个股进行综合评议，可挑选中ณ国石油、中ณ国石化、工ื商银行、上海汽车、贵州茅台、中ณ国神华、中ณ国联通、宝钢股份、江西铜业、中ณ国国航、万科a、美的电器、中国船舶等市值比较大的大盘蓝筹股进行综合评议分析，结合其k线和量能ม演绎进行综合的推论，以对当前的大势做出合理判断。
基本面异常：指历史统计表明，价值类股票比增长类股票有更高的回报。
比如有统计表明，在2๐000年，网络科技股泡沫破灭，以科技股为ฦ代表的纳斯达克指数至年底即2๐000年12๐月25日，下跌了百分之五十三，而以价值股走向为标的的标准普尔500指数仅下跌了百分之十一。
在这个过程中，价值股明显具备比科技股较好的抗跌性，从而一方面亦表明，持有价值股的损失是小于科技股的。而且往往该类行情行为发生时，都是绝对的相似。虽然在上涨过程中，科技股的高风险呈现了高收益，而在下跌过程中，科技股的高风险亦对应了高损失。两者的杂糅，使得市场呈现了基本面异常的怪异，即高风险不一定与高收益对等，高风险亦对应了高亏损，这个ฐ比较客观的行情轮动，使得传统的风险与收益的评判陷入悖论。这是传统的金融风险收益理论所不能解释的。
技术面异常：通过对历史价格进行统计分析，得出相关的技术指标或图标，以从支撑和压力角度来探求价格的走向，但往往却呈现了失误。
因为在金融市场中，由于k线等传统的技术分析标的存在，使得市场的技术分析成为ฦ常态，而正是该常态的逻辑，被具备资金优势的绝对主力运用，进而采取的反向的手法。对于该点，有相关学者提出过价格的持续反应和反向修正理论，即：
投资者的过度自信使股价在信息披露初期延续一个方向的变化并超过合理水平，随着消息的澄清，市场对前期持续反应阶段造成的超跌或超涨进行修正调整。
时间的异常：即股票价格在具统计或观察后的在相关日期节点表现出来的异常状况，大体可分为三类，即一月异常、月末异常和周末异常。
一月异常：有学者针对历史数据进行了探究，发现股票尤其是中小盘股票在一月份会取得较高的异常回报。一月效应被学者研究大致统一为投资者在年底纳税抛售后的向上修正造成的，因为ฦ中小盘股票市值小，更容易被引起波动，所以在中ณ小盘股更经常发生。这是传统的价值分析所不能决定的因素。
月末异常：据统计研究，股票每月最后几个交易日和下月初几个交易日的每日平均价差要优于其他交易日的平均价差ๆ。美国相关经济学家对该现象进行了统计研究，发现除一月效应外，以及每年十二月外，其余月份均存在该情况。这也是传统的价值分析所不能决定的因素。有经济学家从行为金融上做出了解释：即每月末和月初是工资发放的时间，资金的流动性相对充裕。
周末异常：即统计观察表明股票价格在周一往往具有负面的表现。这个我们普通投资者更容易理解一些，即周一往往是情绪的低估，而周五面临放假，往往较为乐观。有研究表明周一自杀发生的频率要远远高于周五的频率。股票上而言，周一至周五，股票价格的波动幅度是递减的。该店刘力、刘春旭等人对中国沪深股市周内的价格变化进行了探究，探究发现，周一波动性最大，周五最小，同时将该现象解释为周末之后，投资者掌握的讯息较多，从而修正了周五的偏差。
规模异常：按照正常的逻辑，市值较大的公司，投资所取得的回报应该是优于市值较小的公司的，因为ฦ价值分析角度而言，往往赋予市值较大公司更好的估值水平，而往往在现实投资中，投资者发现，持有中小盘股反而获得更大的价差收益。比如中国石油，自发行以来，一路下跌，投资者亏损惨重，而许多中小板或创น业板个ฐ股，则飘摇直上，收获颇丰ถ。该类异常，也是传统的价值分析所不能ม左右的，因为有很多例子可以对价值理论及估值模型进行反向的批判ศ。
其他异常：诸如新股上市异常，即新股上市后往往存在定价过低及上市后较长时间内表现不佳的情况；诸如过度反应和反应不足，即诸如拆股、分红、供股、合股、荐股、回购、等发生后，股价会偏离正常的反应；诸如公告效应，即公司发布的重大收益、兼并等公告使得股价异常波动；诸如本地股偏好，举ะ例而言，即中国内地投资者如果投资港股，往往选取h股进行买卖，同时痴迷于对ah股价差的研究等等各类异常。
个ฐ人而言，金融的各类异常行为是对传统的价值分析的颠覆，即便有估值模型的存在，抑或有对大势的研判ศ，但诸如上述的金融异常行为可谓是屡见不鲜ຒ，也是很多基于基本面研究者所不能解释的，因为国内存在很多研究员做出的研究报告对股票做出了非常离谱的估值，时间区间过去后，其所做出的估值与股票价格相去甚远。即便有价值优良的个股，如果离开资金的推动和后期被逐渐带好的公众预期，价格也是远远上不去的。
这也是在本篇幅，我要用一个篇章来详细讲解金融的行为ฦ的原因，因为当前还有很多投资者被误导，乃至一辈子也不明白亏损的所以然来。
在人的生命历程中，希望投资者只记得一句话，除了自然规律，其余均事在人为。